Come costruire indicatori di trading

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Elliott e Gann È diventato un nome familiare nella comunità commerciale globale.Questi pionieri analisi tecnica Sono state sviluppate alcune delle tecnologie più utilizzate in questo campo. Ma come hanno fatto Ralph Nelson Elliott e WD Gann a inventare queste tecnologie e come hanno ottenuto un tale successo? Ad essere onesti, non è così difficile come sembra!Questo articolo ti guiderà attraverso il processo di creazione della tua personalizzazione indice, Puoi usarlo per ottenere un vantaggio nella competizione.

sfondo

Ricordiamo che la teoria alla base dell’analisi tecnica afferma che i grafici finanziari tengono conto di tutti i fattori, ovvero tutti di base E fattori ambientali.La teoria prosegue affermando che questi diagrammi mostrano elementi di psicologia che possono essere spiegati nei seguenti modi Indice tecnico.

Per capirlo meglio, diamo un’occhiata a un esempio. ritracciamento di Fibonacci Dalla sequenza matematica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e così via. Possiamo vedere che il numero corrente è la somma dei primi due numeri. Cosa ha a che fare questo con il mercato?Bene, si scopre che questi livelli di ritracciamento (33%, 50%, 66%) influenzano il processo decisionale dei trader, quindi questi livelli sono diventati un insieme di fattori psicologici sostegno e Rivolta Livello. L’idea è che trovando questi punti sul grafico, si può prevedere la direzione futura delle variazioni di prezzo.

Componenti dell’indicatore

Tutti gli indicatori sono creati per prevedere la direzione del prezzo quando esistono determinate condizioni. I trader cercano di prevedere due cose fondamentali:

  • Livelli di supporto e resistenza: Questi sono importanti perché sono aree in cui i prezzi invertono la direzione.
  • volta: Questo è importante perché devi essere in grado di prevedere quando Ci saranno variazioni di prezzo.

A volte gli indicatori predicono direttamente questi due fattori, come Bande di Bollinger O Elliott Waves, ma gli indicatori di solito hanno una serie di regole per emettere previsioni.

Ad esempio, quando si utilizza Indicatore di spinta della larghezza (Rappresentato da una linea quantità di moto Livello), dobbiamo sapere quali livelli sono rilevanti. L’indicatore stesso è solo una linea.L’indicatore di spinta della larghezza è simile a Indice di forza relativa,perchè è”Limite di portata,” usato per misurare quantità di moto fluttuazione dei prezzi. Quando la linea è nella zona centrale, lo slancio è piccolo. Quando sale nella zona superiore, sappiamo che lo slancio aumenta e viceversa.Le persone possono prendere in considerazione l’assunzione Posizione lunga Quando lo slancio sale da una posizione bassa e attendo con ansia breve Dopo che lo slancio raggiunge un livello elevato. È importante formulare regole per spiegare il significato del movimento dell’indicatore al fine di renderlo utile.

Con questo in mente, diamo un’occhiata ai metodi per creare previsioni. Esistono due tipi principali di indicatori: indicatori unici e indicatori ibridi. Gli indicatori unici possono essere sviluppati solo utilizzando gli elementi fondamentali dell’analisi dei grafici, mentre gli indicatori ibridi possono utilizzare una combinazione di elementi fondamentali e indicatori esistenti.

Componenti dell’indicatore unico

Gli indicatori univoci si basano su aspetti inerenti ai grafici e alle funzioni matematiche. Ecco i due componenti più comuni:

1. Modello

Il modello ripete semplicemente una sequenza di prezzo ovvia entro un determinato periodo di tempo. Molti indicatori utilizzano modelli per indicare possibili futuri cambiamenti di prezzo. Ad esempio, la teoria delle onde di Elliott si basa sulla premessa che tutti i prezzi si muovono secondo uno schema specifico, semplificato nell’esempio seguente:


Motivo a onde di Elliott.
Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

I trader possono anche utilizzare molti altri semplici schemi per identificare le aree di variazione dei prezzi durante il periodo.Alcuni di loro includono triangolo, Cuneo e rettangolo.

Questi tipi di modelli possono essere identificati nel diagramma osservando il diagramma; tuttavia, i computer forniscono un modo più rapido per eseguire questa operazione. Le applicazioni ei servizi informatici forniscono la capacità di individuare automaticamente tali modelli.

2. Funzioni matematiche

Le funzioni matematiche possono variare dai prezzi medi a funzioni più complesse basate sul volume delle transazioni e altre metriche. Ad esempio, le bande di Bollinger sono solo percentuali fisse sopra e sotto la media mobile. Questa funzione matematica fornisce un chiaro canale di prezzo, mostrando i livelli di supporto e resistenza.

Componenti di indicatori misti

Gli indicatori ibridi utilizzano una combinazione di indicatori esistenti e possono essere considerati un semplice sistema di trading. Esistono innumerevoli modi per combinare elementi per formare indicatori efficaci. Quello che segue è un esempio di crossover MA:

Questo indicatore ibrido utilizza diversi indicatori, inclusi tre esempi Media mobileLe medie mobili di tre giorni, sette giorni e 20 giorni devono essere prima tracciate in base alla cronologia dei prezzi.Quindi la regola cerca a attraverso Per acquistare titoli o incrociare per vendere. Il sistema indica il livello al quale si possono prevedere variazioni di prezzo e fornisce un modo ragionevole per stimare quando ciò accadrà (quando la linea si avvicina sempre più). Potrebbe assomigliare a questo:


Incrocio della media mobile.
Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Crea indicatore

I trader possono creare indicatori in pochi semplici passaggi:

  1. Determina il tipo di indicatore che desideri costruire: unico o ibrido.
  2. Determinare i componenti da includere nell’indicatore.
  3. Crea una serie di regole (se necessario) per gestire quando e dove si verificano le variazioni di prezzo previste.
  4. Testando i tuoi indicatori nel mercato reale Backtest o Transazione della fattura.
  5. Se produce un buon rendimento, mettilo in uso.

un esempio

Supponiamo di voler creare un indicatore per misurare uno degli elementi più basilari del mercato: il prezzo fluttuazioneL’obiettivo del nostro indicatore è prevedere i futuri movimenti dei prezzi in base a questo modello di oscillazione.

passo 1:

Speriamo di sviluppare un indicatore unico utilizzando due elementi fondamentali (modalità e funzione matematica).

Passo 2:

Guardando il grafico settimanale delle azioni della società XYZ, abbiamo notato alcune fluttuazioni di base tra rialzista e ribassista, ognuna delle quali è durata circa cinque giorni. Poiché i nostri indicatori misurano le fluttuazioni dei prezzi, dovremmo essere interessati a definire i modelli di fluttuazioni e le funzioni matematiche e le medie dei prezzi che definiscono gli intervalli di queste fluttuazioni.

Passaggio 3:

Ora dobbiamo definire le regole che governano questi elementi.I modelli sono i più facili da definire: sono solo rialzista e ribassista Uno schema che si alterna ogni cinque giorni circa. Per creare la media, abbiamo campionato la durata del trend rialzista e la durata del trend ribassista. Il nostro risultato finale dovrebbe essere il periodo di tempo previsto per il verificarsi di questi movimenti. Per definire l’intervallo di fluttuazioni, utilizziamo massimi e minimi relativi e li impostiamo al massimo e al minimo del grafico settimanale. Successivamente, per creare una previsione della pendenza/discesa attuale basata sulla pendenza/discesa passata, è sufficiente calcolare la media della pendenza/discesa totale e prevedere lo stesso movimento misurato (+/-) che si verificherà in futuro. Allo stesso modo, la direzione e la durata del movimento sono determinate dalla modalità.

il quarto passo:

Adottiamo questa strategia e la testiamo manualmente, oppure utilizziamo un software per tracciarla e creare segnali. Abbiamo scoperto che può ottenere con successo un rendimento del 5% su ogni swing (ogni cinque giorni).

Passaggio 5:

Infine, accettiamo questo concetto e facciamo trading con denaro reale.

Linea di fondo

Costruire i propri indicatori implica scavare nell’analisi tecnica e quindi sviluppare questi componenti di base in qualcosa di unico. In definitiva, l’obiettivo è ottenere un vantaggio sugli altri trader. Guarda Ralph Nelson Eliot o WD Gann. I loro indicatori di successo non solo danno loro un vantaggio commerciale, ma godono anche di un’alta reputazione e notorietà nel mondo finanziario globale.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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