Concentrati sulla motivazione

Uno dei principi chiave dell’analisi tecnica è che i prezzi spesso mentono, ma lo slancio di solito dice la verità.Proprio come i giocatori di poker professionisti giocano con i giocatori invece delle carte, i trader professionisti commerciano quantità di moto Non il prezzo. In valuta estera (FX), un potente modello di momentum può essere uno strumento prezioso per il trading, ma i trader spesso affrontano la domanda su quale modello utilizzare.Qui, esaminiamo come utilizzare FX per progettare un modello di slancio semplice ed efficace Media mobile convergenza divergenza (MACD) Istogramma.

Perché lo slancio?

Per prima cosa, dobbiamo capire perché lo slancio è così importante per il trading. Un buon modo per comprendere l’importanza dello slancio è uscire del tutto dai mercati finanziari e guardare alla classe di attività con aumenti dei prezzi a lungo termine: l’edilizia abitativa. Ci sono due modi per misurare i prezzi delle case: un aumento a catena e un aumento di anno in anno. Se i prezzi delle case a New York sono più alti a novembre rispetto a ottobre, allora possiamo tranquillamente concludere che la domanda di abitazioni rimane forte e potrebbe aumentare ulteriormente.

Tuttavia, se il prezzo di novembre scende improvvisamente dal prezzo di ottobre, soprattutto dopo essere aumentato continuamente per la maggior parte dell’anno, allora questo potrebbe fornire il primo indizio che il trend potrebbe cambiare. Naturalmente, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, è probabile che i prezzi delle case siano ancora più alti, facendo credere al pubblico che il mercato immobiliare sia ancora attivo. Tuttavia, i professionisti del settore immobiliare sono molto consapevoli che la performance del debole mercato immobiliare nei dati trimestrali è precedente ai dati annuali, quindi in questo caso saranno più riluttanti ad acquistare.

Nel settore immobiliare, i dati mensili forniscono una misura di Tasso di cambio, Questo è l’intero contenuto della ricerca di slancio. Proprio come le loro controparti nel mercato immobiliare, i professionisti del mercato finanziario presteranno maggiore attenzione allo slancio piuttosto che ai prezzi per determinare la vera direzione del trend.

Usa l’istogramma MACD per misurare lo slancio

Nell’analisi tecnica, ci sono molti modi per misurare il tasso di cambiamento; uno Indice di forza relativa (RSI), A Indice del canale delle materie prime (CCI) o Oscillatore stocastico Entrambi possono essere utilizzati per misurare la quantità di moto. Tuttavia, ai fini di questo articolo, l’istogramma MACD è l’indicatore tecnico preferito.

Inventato per la prima volta da Gerald Appel negli anni ’60, il MACD è uno degli indicatori tecnici più semplici ma più efficaci.Quando viene utilizzato in FX, registra solo la differenza tra 12 cicli Media mobile esponenziale (EMA) E la media mobile esponenziale a 26 periodi delle coppie di valute. Inoltre, l’EMA a nove periodi del MACD stesso è disegnata insieme al MACD e funge da linea di innesco. Quando il MACD attraversa la linea dei nove periodi dal basso, indica una variazione al rialzo; quando il movimento avviene in senso opposto, viene emesso un segnale al ribasso.

Nel 1986, Thomas Aspray ha tracciato per la prima volta l’oscillazione MACD attorno alla linea di nove periodi in un formato istogramma, che è stato chiamato istogramma MACD. Sebbene l’istogramma sia in realtà un derivato di un derivato, può essere molto accurato come potenziale guida per la direzione del prezzo. Questo è un modo per progettare un semplice modello di momentum in FX utilizzando l’istogramma MACD.

1. Il primo e più importante passo è definire il segmento MACD. Per le posizioni lunghe, il segmento MACD è solo un ciclo completo dell’istogramma MACD dalla rottura della linea 0 dal basso fino al collasso finale dall’alto attraverso la linea 0. Insomma, le regole sono solo invertite. La Figura 1 mostra un esempio del segmento MACD nella coppia di valute EUR/USD.

2. Dopo aver notato il precedente massimo (o minimo) nel paragrafo precedente, puoi utilizzare quel valore per costruire un modello. Passando alla Figura 2, possiamo vedere che il precedente massimo MACD era 0,0027. Se l’istogramma MACD ora registra una lettura al ribasso con un valore assoluto superiore a 0,0027, allora sapremo che l’impulso al ribasso ha superato l’impulso al rialzo e concluderemo che l’impostazione attuale presenta un’alta probabilità di cortocircuito.

3. Una volta stabilito il segmento MACD, è necessario misurare il valore della barra più alta nel segmento per registrare il punto di riferimento del momento. In caso di corto circuito, il processo viene semplicemente invertito.

Se la situazione si inverte e il precedente segmento MACD è negativo, la lettura positiva del segmento corrente supererà il punto più basso del segmento precedente, indicando che la possibilità di andare long è alta.

Qual è la logica dietro questa idea? La premessa di base è che lo slancio rappresentato dall’istogramma MACD può fornire indizi sulla potenziale direzione del mercato.Utilizzando il presupposto che la quantità di moto precede il prezzo, l’argomento è semplice: un nuovo Altalena alta Il momentum dovrebbe causare una nuova oscillazione del prezzo e viceversa.

Pensiamo al motivo per cui questo ha senso.Nuovo slancio Oscillazione bassa Oppure i massimi vengono solitamente prodotti quando i prezzi fluttuano improvvisamente e bruscamente in una direzione. Cosa ha contribuito a questa azione sui prezzi? Long o short credono che l’attuale livello dei prezzi rappresenti un valore eccessivo e quindi abbia una forte opportunità di profitto. Normalmente, questi sono i primi acquirenti o venditori.Se non credono che il prezzo cambierà sostanzialmente in questa direzione, non agiranno così rapidamente. In generale, vale la pena seguire la loro leadership, perché questo gruppo di solito rappresenta la “folla del denaro intelligente”.

Tuttavia, sebbene questa configurazione possa effettivamente fornire un’alta probabilità di successo, non è affatto un’opportunità garantita per fare soldi. Non solo l’impostazione a volte fallisce completamente a causa di falsi segnali, ma anche se i segnali sono accurati, può anche portare a perdite di trade. Ricorda, mentre lo slancio indica la forte presenza di una tendenza, non può misurare il suo potenziale finale.

In altre parole, possiamo essere relativamente sicuri della direzione del movimento, ma non sicuri della sua grandezza. Come con la maggior parte delle impostazioni di trading, l’uso di successo dei modelli di slancio non è tanto una scienza quanto una questione d’arte.

Visualizza la strategia di ingresso

I trader possono utilizzare diverse strategie di ingresso utilizzando il modello di momentum. Il modo più semplice è andare long o short sul mercato quando il modello invia un segnale di acquisto o vendita. Questo può essere efficace, ma di solito costringe i trader ad entrare nel mercato nel momento più inopportuno, perché il segnale viene solitamente generato al massimo o al minimo assoluto di un picco di prezzo.Il prezzo può continuare a muoversi nella direzione della transazione, ma è più probabile Backtracking E se i trader aspettano, avranno maggiori possibilità di entrare nel mercato. La Figura 3 mostra una di queste strategie di ingresso.

A volte il prezzo si ritirerà al segnale di direzione di un grado molto più alto del previsto, ma il segnale di momentum rimarrà valido. In questo caso, alcuni trader abili aumenteranno le loro posizioni: alcuni trader chiamano scherzosamente questa pratica “SHADDing” (“short addit”) o “LADDing” (“long add”). Per i trader alle prime armi, questa può essere un’operazione molto pericolosa: è possibile che finirai per aggiungere un cattivo trade, aumentando così la tua perdita, che può essere catastrofica. Tuttavia, i trader esperti sanno come avere successo”Riproduci nastro“Se pensano che il prezzo fornisca un significativo allontanamento dallo slancio.

Imposta stop loss e prezzo limite

L’ultimo problema da considerare è dove posizionare uno stop loss o un limite in tale configurazione. Allo stesso modo, non esiste una risposta assoluta e ogni trader dovrebbe sperimentare su un conto demo per determinare i propri standard di rischio e rendimento. Lo scrittore ha impostato il suo stop loss sul lato opposto di 1 Deviazione standard Bollinger Band® imposta il punto di ingresso lontano da lui perché ritiene che se il prezzo scende in modo significativo rispetto alla sua posizione, è probabile che l’impostazione fallisca. Per quanto riguarda gli obiettivi di profitto, ad alcuni trader piace realizzare profitti rapidi, ma se la transazione sviluppa una forte tendenza direzionale, i trader più pazienti possono ottenere rendimenti maggiori.

Linea di fondo

I trader spesso dicono che l’affare migliore potresti essere tu non prendere. Uno dei maggiori vantaggi del modello momentum è che non partecipa a impostazioni a bassa probabilità. I trader possono diventare vittime dell’impulso di cercare di cogliere ogni svolta o movimento della coppia di valute. Quando lo slancio di compensazione è troppo forte, il modello di slancio sopprime efficacemente questo comportamento distruttivo tenendo i trader lontani dal mercato.

Come cantava una volta Kenny Rogers in “The Gambler”, “Devi sapere quando prenderli [and] Sapere quando piegare. “Nel trading, proprio come nel poker, questa è la vera abilità del gioco. Il semplice modello di momentum che descriviamo qui è uno strumento e speriamo che aiuti i trader di valuta a migliorare il loro processo di selezione del trading e ad essere più intelligenti.