Cosa fanno e come si sviluppano

Trading quantitativo (Noto anche come trading quantitativo) prevede l’uso di algoritmi e programmi informatici basati su modelli matematici semplici o complessi per identificare e sfruttare le opportunità di trading disponibili. In fondo, il trading quantitativo implica anche la ricerca sui dati storici per identificare le opportunità di profitto.

Il trading quantitativo è ampiamente utilizzato a livello individuale e istituzionale alta frequenza, Algoritmico, arbitraggio, con Trading automatico.Commercianti coinvolti in tali transazioni Analisi quantitativa E le attività di negoziazione correlate sono generalmente chiamate “quantità” o “commercianti di quantità”.

Come si sviluppa il trading quantitativo?

All’inizio il mercato era basato su transazioni fisiche e in borsa: trader e market maker interagivano, raggiungevano accordi su titoli, prezzi e quantità e regolavano transazioni su carta. Tra le altre qualifiche, le voci forti e chiare e una buona robustezza sono considerate risorse da scambiare per gli aspiranti in cerca di lavoro, perché li lascia impressionare nel trading floor.

Quando il mercato è stato digitalizzato con influenza ed espansione globali, il pavimento è stato svuotato. Non molte citazioni, ma i commercianti rumorosi iniziarono a scomparire, facendo spazio a tecnici esperti di computer. Il mercato elettronico fornisce un’enorme espansione, una grande quantità di dati sulle transazioni, nuovi asset e titoli e offre opportunità per l’estrazione di dati, la ricerca, l’analisi e i sistemi di trading automatizzato.

Negli ultimi due decenni, MBA e Ph.D.Finanza, informatica e persino Reti neurali Lavorare come commerciante in una nota organizzazione commerciale.

Introduzione ai trader quantitativi

I trader quantitativi possono lavorare per società commerciali di piccole, medie o grandi dimensioni in base ai profitti generati dal trading per pagare bonus elevati e bonus elevati. Oltre alle piccole società commerciali locali, i datori di lavoro includono anche trading desk per banche di investimento globali, fondi speculativi o società commerciali di arbitraggio.

Al giorno d’oggi, per ottenere un lavoro come trader in un’azienda matura, di solito è richiesto un master professionale quantitativo (MBA, PhD, CFA), a meno che un trader esperto non abbia un’esperienza lavorativa affidabile. Altri giovani analisti quantitativi inesperti possono partire da piccole aziende o junior analyst e continuare a salire per molto tempo, anche se questo è un campo altamente competitivo.

Oltre a una formazione in finanza, matematica e programmazione di computer, le molecole quantistiche dovrebbero anche avere le seguenti abilità e background:

• Bravo a usare i computer
• Conoscenza pratica di uno o più linguaggi di programmazione
• Familiarità con la possibilità di costruire e personalizzare sistemi di trading e automazione
• Familiarità con il riepilogo dei dati e l’utilizzo
• Funzionalità di data mining, ricerca e analisi
• Abilità rischiose e temperamento del trader
• Scopri continuamente nuove strategie e opportunità con modi di pensare innovativi

Strumenti di trading quantitativo

Quants implementa il proprio algoritmo su dati in tempo reale inclusi prezzi e preventivi. Devono avere familiarità con tutti i sistemi associati che forniscono feed di dati e contenuti. I trader quantitativi possono solitamente utilizzare i seguenti strumenti:

• Sistemi utilizzati per accedere ai dati di mercato, come Terminale dati Bloomberg, E disporre della tecnologia necessaria e degli strumenti di analisi quantitativa adatti al proprio processo di transazione (come Bollinger, Grafici, ecc.)
• Sistemi informatici con compatibilità con i linguaggi di programmazione: Perl, C ++, Java, Python sono sistemi comunemente usati nella comunità dei trader
• Disponibilità di dati storici e / o in tempo reale per risalire alla sua determinata strategia
• Di solito si accede automaticamente al conto broker / trading tramite i seguenti metodi Accesso diretto al mercato

Responsabilità quantitativa del trader

Utilizzando i metodi di cui sopra, i trader quantitativi di solito svolgono le seguenti attività:

• Determina la strategia di trading: può essere basata su semplici cifre di prezzo e volume o su complessi modelli matematici
• Sviluppare e costruire algoritmi / programmi / sistemi di lavoro in base alle strategie di trading
• Back-testing del prototipo per verificare l’effettiva implementazione e la personalizzazione richiesta: una volta determinata, è molto importante eseguire una strategia di back-testing sui dati di test storici / in tempo reale per valutare l’effettiva fattibilità.Incorporare ulteriori modifiche se necessario
• Compresi gli standard di gestione del rischio: implementazione Analisi dello scenario, Implementazione Stop loss Meccanismi, restrizioni sull’allocazione del capitale, ecc., Per rendere il sistema il più protettivo possibile
• Implementa un sistema di trading in tempo reale sul mercato aperto per eseguire transazioni: abilita impostazioni quantitative e continua a osservare il potenziale di profitto.Se viene rilevato un miglioramento o un errore, ulteriore personalizzazione
• Continua a lavorare sodo per determinare nuove strategie
• Inoltre, lavora in background nel dipartimento di ricerca e fornisci suggerimenti di trading per i trader del dipartimento di trading

Il lavoro di un trader quantitativo è un processo continuo e rigoroso con lunghi orari di lavoro. Il commercio di oggi sembra essere diventato il mercato dei computer e dei computer, dove il contributo dei commercianti umani è limitato alla costruzione di programmi per computer che sono abbastanza intelligenti da renderli migliori di quelli sviluppati dai loro colleghi. Maggiore è il grado di automazione stabilito nel mercato generale, maggiore è la necessità di una maggiore efficienza man mano che le opportunità di profitto si riducono.

Linea di fondo

Il lavoro di un trader quantitativo e le relative indennità sembra molto redditizio, ma le persone qualificate per competere in questo campo altamente competitivo richiedono una vasta gamma di abilità, conoscenze e temperamento. I trader quantitativi di solito hanno un tasso di successo moderato e, a causa del burnout, molti trader diversificheranno o si trasferiranno in altre aree dopo pochi anni. Oltre a tutte le infrastrutture, competenze e conoscenze necessarie, è necessario anche avere la giusta mentalità per ottenere con successo la quantificazione.

Quante domande frequenti

Quanti soldi possono guadagnare gli indicatori quantitativi?

La compensazione nel settore finanziario è spesso molto alta. Nel campo dell’analisi quantitativa, non è raro trovare una posizione con uno stipendio di $ 250.000 o superiore. Quando si considerano i bonus, i trader quantitativi possono guadagnare più di $ 500.000 all’anno. Come con la maggior parte delle professioni, più esperienza hai, più esperienza inserirai nel tuo curriculum e più sarai pagato. Gli hedge fund o altre società di trading di solito pagano di più e le posizioni quantitative entry-level possono guadagnare solo $ 125.000 o $ 150.000.

Quanti soldi può guadagnare il numero di hedge fund?

Se sei un trader quantitativo, di solito ottieni lo stipendio più alto in un lavoro in hedge fund. Ad esempio, secondo il sondaggio quantitativo sullo stipendio e bonus del team del Nord America del 2020 di Selby Jennings, un laureato con un dottorato di ricerca. Nei settori STEM (scienza, ingegneria tecnica o matematica), il compenso totale (stipendi e bonus) dei migliori hedge fund o società di trading indipendenti può essere compreso tra 300.000 e 400.000 dollari USA.

Quali sono le fasi di quantificazione?

La maggior parte delle aziende richiede almeno un master in materie quantitative (matematica, economia, finanza o statistica), preferibilmente un dottorato.Master Ingegneria finanziaria O anche la finanza di calcolo può essere efficace Punto d’entrata Essere impegnato nella professione di commerciante quantitativo.

Se hai un MBA, oltre a una solida esperienza nel mondo reale, potresti anche aver bisogno di abilità matematiche o di calcolo molto forti per essere assunto come trader quantitativo.

Oltre ai requisiti accademici, i trader quantitativi devono anche possedere competenze software avanzate. C ++ viene solitamente utilizzato per Trading ad alta frequenza L’applicazione e l’analisi statistica offline verranno eseguite in MATLAB, SAS, S-PLUS o pacchetti simili. La conoscenza dei prezzi può anche essere incorporata negli strumenti di trading creati in Java, .NET o Java. VBA, Ed è solitamente integrato con Excel.

Quale campo statistico è più utile per la quantità?

Alcuni aspetti delle statistiche sono alla base del trading quantitativo, inclusa la teoria della regressione e l’analisi delle serie temporali. Tecniche di ingegneria elettronica come l’analisi di Fourier e l’analisi wavelet vengono utilizzate anche per l’analisi quantitativa. La maggior parte dei concetti statistici che devono essere compresi nel trading quantitativo sono così avanzati che non vengono insegnati a livello universitario. Pertanto, è molto importante condurre ricerche avanzate in statistica (cioè un corso di dottorato).

Quali linguaggi di programmazione deve conoscere Quants?

C ++ e Java sono i principali linguaggi di programmazione utilizzati nei sistemi di trading. Oltre a sapere come utilizzare strumenti come R, MatLab, Python e Perl, Quants ha spesso bisogno di scrivere codice in C ++.