Costruisci un modello di trading redditizio in 7 semplici passaggi

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Il modello di transazione è una struttura basata su regole chiaramente definita, passo dopo passo, utilizzata per gestire le attività di transazione. In questo articolo, abbiamo introdotto i concetti di base dei modelli di trading, spiegato i loro vantaggi e fornito istruzioni su come costruire i tuoi modelli di trading.

Vantaggi della costruzione di un modello di trading

Ci sono molti vantaggi nell’usare un modello di trading basato su regole:

  • Il modello si basa su un insieme di regole convalidate. Questo aiuta ad eliminare le emozioni umane dal processo decisionale.
  • I modelli possono essere facilmente testati indietro sulla base di dati storici per verificarne il valore prima di immergersi con denaro reale.
  • Il backtest basato sul modello consente la verifica dei costi correlati, in modo che i trader possano vedere il potenziale di profitto in modo più realistico. In teoria, un profitto di $ 2 potrebbe sembrare interessante, ma una commissione di intermediazione di $ 2,50 cambia l’equazione.
  • Il modello può inviare automaticamente avvisi mobili, messaggi pop-up e grafici. Ciò può eliminare la necessità di monitoraggio e funzionamento manuali. Utilizzando il modello, i trader possono facilmente monitorare la media mobile a 50 giorni di 10 azioni (DMA) Attraversare la media mobile a 15 giorni. Senza questo tipo di automazione, sarebbe difficile tracciare manualmente anche un DMA stock.

Come costruire il tuo modello di trading

Per costruire un modello di trading, non hai bisogno di conoscenze di trading avanzate. Tuttavia, è necessario capire come e perché i prezzi cambiano (ad esempio, a causa di eventi mondiali), dove esistono opportunità di profitto e come trarne vantaggio. I trader principianti ed esperti possono iniziare familiarizzando con alcuni indicatori tecnici. Questi forniscono approfondimenti significativi sui modelli di trading. Comprendere gli indicatori tecnici aiuterà anche i trader a concettualizzare le tendenze e apportare strategie personalizzate e modifiche ai loro modelli. In questo articolo, ci concentreremo sul trading basato su indicatori tecnici.

Esempio di strategia di modello di trading semplice

basato su Inversione di tendenza, Alcuni trader credono che le cose in calo si riprenderanno (e viceversa). Utilizzando l’ipotesi dell’inversione di tendenza come strategia, costruiremo un modello di trading. Nei passaggi seguenti, seguiremo una serie di passaggi per creare un modello di trading e verificare se è redditizio.

Diagramma di flusso per costruire un modello di trading

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020

1. Modello di trading concettuale

In questa fase, i trader studiano i movimenti storici delle azioni per identificare le tendenze previste e creare concetti. Questo concetto può essere il risultato di una grande quantità di analisi dei dati o può essere una premonizione basata su un’osservazione accidentale.

Per questo articolo, utilizziamo l’inversione di tendenza per costruire una strategia. Il concetto originale era che se un titolo scendeva dell’X% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, la tendenza dovrebbe invertirsi nei prossimi giorni.

Da qui, guarda i dati passati e fai domande per perfezionare il concetto: questo concetto è vero? Questo concetto si applica solo a pochi titoli selezionati ad alta volatilità o si applica a tutti i titoli? Qual è la durata prevista dell’inversione di tendenza (un giorno, una settimana o un mese)? Quale dovrebbe essere impostato come livello di ribasso per entrare nel commercio? Qual è il livello di profitto target?

Un concetto iniziale di solito contiene molte incognite. I trader hanno bisogno di alcuni punti o numeri decisivi per iniziare. Questi possono essere basati su determinati presupposti.Ad esempio, questa strategia può essere adatta per azioni con volatilità moderata Beta Il valore è compreso tra 2 e 3. Se il titolo scende del 3% e attende l’inversione di tendenza nei prossimi 15 giorni e si aspetta un ritorno del 4%, allora acquista. Queste cifre si basano sulle ipotesi e sull’esperienza dei trader. Allo stesso modo, una conoscenza di base degli indicatori tecnici è molto importante.

2. Identificare le opportunità

In questo passaggio, determina le opportunità di trading o le azioni appropriate. Ciò comporta la convalida di concetti basati su dati storici. Nel concetto di esempio, acquistiamo il 3% sui cali. Prima seleziona titoli altamente volatili per la valutazione. Puoi scaricare i dati storici delle azioni di uso comune da siti di scambio o portali finanziari come TradingView. Utilizza le formule del foglio di calcolo per calcolare la variazione percentuale rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, filtra i risultati che soddisfano le condizioni e osserva il modello nei giorni successivi. Di seguito è riportato un foglio di calcolo di esempio.

In questo esempio, il prezzo di chiusura del titolo è sceso al di sotto del 3% in due giorni (4 febbraio e 7 febbraio). Uno sguardo più attento ai prossimi giorni rivelerà se è visibile un’inversione di tendenza. Il prezzo del 5 febbraio è aumentato del 4,59%. A partire dall’8 febbraio, questa variazione era inferiore all’1,96% previsto.

Il risultato è decisivo? no. Un’osservazione soddisfa le aspettative del concetto (una variazione del 4% o più), mentre l’altra no.

Successivamente, dobbiamo esaminare ulteriormente il nostro concetto su più punti dati e più azioni. Prova più azioni a prezzi giornalieri per almeno cinque anni. Osserva quali azioni hanno un’inversione di tendenza positiva entro la durata specificata. Se il numero di risultati positivi è migliore dei risultati negativi, continua il concetto. In caso contrario, modifica il concetto e riprova o abbandona del tutto il concetto e torna al passaggio 1.

3. Sviluppare il modello di transazione

In questa fase, mettiamo a punto il modello di trading e introduciamo le modifiche necessarie in base ai risultati della valutazione del concetto. Continuiamo a verificare su grandi set di dati e osserviamo ulteriori cambiamenti. Se consideriamo una giornata lavorativa specifica, l’esito della strategia migliorerà? Ad esempio, un calo del 3% dei prezzi delle azioni venerdì comporterà un aumento cumulativo del 5% o più la prossima settimana? Se scegliamo titoli ad alta volatilità con un valore beta superiore a 4, i risultati miglioreranno?

Indipendentemente dal fatto che il concept originale mostri risultati positivi, possiamo verificare queste personalizzazioni. Puoi continuare a esplorare più modalità. In questa fase, puoi anche utilizzare la programmazione del computer per identificare le tendenze dei profitti lasciando che algoritmi e programmi per computer analizzino i dati. Nel complesso, il nostro obiettivo è migliorare i risultati positivi della nostra strategia e quindi aumentare la redditività.

Alcuni trader cadono in questa fase, analizzando all’infinito grandi set di dati con lievi modifiche dei parametri. Non esiste un modello di trading perfetto. Ricorda di tracciare una linea sul test e prendere una decisione.

4. Condurre ricerche pratiche

Il nostro modello sembra fantastico ora. Mostra il profitto positivo della maggior parte delle transazioni (ad esempio, il 70% del profitto è di 2 USD e il 30% della perdita è di 1 USD). Abbiamo concluso che per ogni 10 transazioni, possiamo realizzare un profitto considerevole di 11 USD (7 * 2 – 3 * 1 USD).

In questa fase è necessaria una ricerca pratica, che può basarsi sui seguenti punti:

  • Il costo del broker di ogni transazione lascia abbastanza spazio per il profitto?
  • Potrei aver bisogno di effettuare fino a 20 transazioni di $ 500 ciascuna per realizzare un profitto, ma i miei fondi disponibili sono solo $ 8.000. Il mio modello di trading tiene conto dei vincoli di capitale?
  • Quanto spesso posso fare trading? Il modello mostra che le transazioni che eccedono il mio capitale disponibile sono troppo frequenti o che un numero insufficiente di transazioni determina profitti bassi?
  • Se i risultati teorici soddisfano i regolamenti necessari. Richiede operazioni di vendita allo scoperto o di opzioni a lungo termine che potrebbero essere vietate o potrebbero non consentire posizioni di acquisto e vendita simultanee?

5. Vai online o rinuncia e passa a un nuovo modello

Prendere una decisione in base ai risultati dei test, delle analisi e delle regolazioni di cui sopra. Vai in diretta investendo denaro reale utilizzando il modello di trading, oppure abbandona il modello e ricomincia dal passaggio 1.

Ricorda, una volta che vai online con soldi veri, è importante continuare a monitorare, analizzare e valutare i risultati, soprattutto all’inizio.

6. Prepararsi al fallimento e riavviare

Il trading richiede un’attenzione costante e strategie di miglioramento. Anche se il tuo modello di trading ha fatto soldi per molti anni, lo sviluppo del mercato può cambiare in qualsiasi momento. Preparati al fallimento e alla perdita. Sii aperto a ulteriori personalizzazioni e miglioramenti. Se perdi denaro e non riesci a trovare ulteriori personalizzazioni, preparati a scartare il modello e passare a un nuovo modello.

7. Garantire la gestione del rischio stabilendo scenari ipotetici

Potrebbe non includere Gestione del rischio Nel modello di trading selezionato, dipende dalla strategia selezionata, ma se le cose non sembrano come previsto, è saggio sviluppare un piano di riserva. Cosa succede se si acquista un titolo in calo del 3%, ma non mostra un’inversione di tendenza il mese prossimo? Dovresti vendere il titolo con una perdita limitata o continuare a mantenere la posizione?Cosa fare in caso di azioni societarie Problema di diritti?

Linea di fondo

Esistono centinaia di concetti di trading consolidati e crescono ogni giorno con la personalizzazione di nuovi trader. Per stabilire con successo un modello di trading, i trader devono avere disciplina, conoscenza, perseveranza e un’equa valutazione del rischio. Una delle sfide principali deriva dall’attaccamento emotivo dei trader alle strategie di trading sviluppate autonomamente. Questa fede cieca nel modello porterà a perdite crescenti. Il trading basato su modelli riguarda il distacco emotivo. Se il modello fallisce, scaricalo e progetta un nuovo modello, anche se la perdita e il ritardo sono limitati. Il trading riguarda la redditività e l’avversione alla perdita è incorporata nel modello di trading basato su regole.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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