Descrizione degli indicatori tecnici della zona di prezzo adattabile

Questo Zona di prezzo adattabile, o APZ, è un Indice tecnico Sviluppato da Lee Leibfarth e descritto per la prima volta nella rivista “Technical Analysis of Stocks and Commodities” (Numero di settembre 2006: “Determinare la svolta: il trading con zone di prezzo adattabili”).alcunialcuni

APZ è un indicatore basato sulla volatilità visualizzato come un insieme di bande posizionate su un grafico dei prezzi. APZ è particolarmente utile nei mercati volatili non di tendenza ed è stato creato per aiutare i trader a trovare potenziali punti di svolta nel mercato. Questo articolo studierà i calcoli alla base di APZ e alcune possibili applicazioni di trading.

Calcola la zona di prezzo adattabile

APZ si basa su un doppio livellamento a breve termine Media mobile esponenzialeOppure EMA, che reagisce rapidamente alle variazioni di prezzo e riduce il ritardo. L’EMA dell’altro EMA viene utilizzato per creare una media di risposta rapida. L’EMA assegna più peso o valore agli ultimi dati sui prezzi durante il periodo di revisione specificato.Questo è diverso da a Media mobile sempliceO SMA, che attribuisce lo stesso peso a tutti i punti dati nel periodo di ricerca. Poiché l’EMA sottolinea la recente attività dei prezzi, può rispondere più rapidamente alle attuali fluttuazioni dei prezzi e ai cambiamenti delle condizioni di mercato. APZ utilizza il prezzo di chiusura dell’EMA a cinque periodi di un’altra EMA a cinque periodi.

La componente adattativa del calcolo APZ deriva dal suo utilizzo dell’intervallo adattativo per misurare volatilitàIl valore di volatilità si ottiene calcolando l’EMA a cinque periodi del massimo attuale meno l’EMA a cinque periodi del minimo attuale:

Valore di volatilità = (High-Low) EMA a cinque periodi di EMA a cinque periodi

Quindi moltiplicare il valore di volatilità per un fattore di deviazione (ad esempio, un fattore di deviazione di 2) per creare i limiti superiore e inferiore. Il fattore di deviazione influenzerà la distanza tra l’aspetto della fascia e il prezzo medio; un fattore di deviazione più elevato includerà il prezzo in modo più approssimativo e un valore di deviazione inferiore seguirà il prezzo più da vicino. Una volta moltiplicato il valore di volatilità per un fattore di deviazione specifico, il valore di volatilità verrà aggiunto per creare la banda APZ superiore e sottratto per determinare la banda APZ inferiore:

Limite superiore banda APZ = (valore di volatilità * fattore di deviazione) + valore di volatilità

Banda di frequenza APZ inferiore = (valore di volatilità * fattore di deviazione)-valore di volatilità

Come funziona

Il calcolo APZ forma due bande che appaiono sul grafico dei prezzi. Le bande APZ superiore e inferiore non sono né uniformi né simmetriche. Al contrario, la banda formata da APZ tiene conto della volatilità e dei cambiamenti di forma e larghezza (distanza tra loro) al variare dell’attività dei prezzi. In generale, la distanza tra i limiti superiore e inferiore di APZ aumenterà con l’aumento delle fluttuazioni dei prezzi e si ridurrà durante il periodo in cui diminuiranno le fluttuazioni dei prezzi. Pertanto, una banda larga indica un aumento della volatilità, mentre una banda stretta indica un periodo di volatilità decrescente.Questo è mostrato nella Figura 1, il grafico giornaliero Mini elettronico Russell 2000 Contratti futures.

L’attività dei prezzi tende a rimanere principalmente all’interno della gamma di APZ. Quando il prezzo incrocia sopra o sotto l’intervallo, ha deviato dalla sua media statistica, quindi il prezzo tende a tornare alla media statistica all’interno dell’intervallo. Con questo in mente, APZ può aiutare i trader a identificare possibili punti di svolta: quando il prezzo supera il limite superiore APZ, c’è un’opportunità di vendita perché il prezzo ha un’attrazione statistica per tornare all’intervallo APZ; quando il prezzo è inferiore all’APZ limite inferiore, appare un’opportunità di acquisto .

Applicazione di trading

L’indicatore APZ può essere utilizzato in qualsiasi mercato o intervallo grafico, in particolare per i mercati instabili non di tendenza.Il modo più semplice per utilizzare APZ è inserire a Posizione corta (Vendi) Quando il prezzo viola il tetto APZ; e, al contrario, inserisci a Posizione lunga (Acquista) Quando il prezzo supera il limite inferiore APZ. La Figura 2 mostra un grafico a un minuto del contratto future e-mini Russell 2000. L’area evidenziata in giallo mostra dove il prezzo incrocia sopra o sotto la banda APZ. Questi casi sono anche contrassegnati da un piccolo punto blu attaccato alla barra del prezzo in cui si è verificata la violazione.

Sebbene APZ possa essere utilizzato per stabilire potenziali opportunità di trading, la sua capacità di essere utilizzata come sistema di trading indipendente è limitata. A causa dell’asimmetria della banda APZ, i trader dovrebbero utilizzare obiettivi di profitto e altre tecniche di gestione del denaro per chiudere le posizioni di trading. In altre parole, i trader non dovrebbero semplicemente aspettare che il segnale opposto chiuda o cambi posizione.

Inoltre, come quasi tutti gli indicatori di trading, è possibile utilizzare un indicatore separato per confermare acquistare o Segnale di venditaPoiché APZ è molto adatto per mercati volatili, indicatori di misurazione di tendenza come Indice di direzione medio, O ADX, nello stabilimento Forza relativa Tendenze per confermare o confutare i segnali APZ.

L’ADX creato da Welles Wilder può aiutare i trader a identificare le aree in cui la tendenza si sta indebolendo e quindi determinare la posizione dei prezzi inversione Può succedere, come mostrato da APZ. ADX misura la forza relativa della tendenza e viene visualizzato nell’intervallo da 0 a 100, solitamente visualizzato come una curva sotto il grafico dei prezzi. Il livello di ADX al di sotto di 30 e un calo rappresenta un trend indebolimento, che può confermare l’opportunità per l’inversione di prezzo prevista mostrata da APZ. Se il livello ADX è superiore a 30 o aumenta, non si verificherà alcuna conferma e qualsiasi segnale APZ deve essere trattato con cautela.

La Figura 3 mostra un grafico contenente gli indicatori APZ e ADX. Qui, per tutti i casi in cui il prezzo è penetrato nella banda APZ, il valore ADX rimane al di sopra di 30. Pertanto, questi potenziali segnali di ingresso nel mercato possono essere ignorati perché ADX non ha fornito alcuna conferma.

Linea di fondo

Gli indicatori tecnici APZ forniscono ai trader un modo per individuare potenziali inversioni di mercato. Poiché APZ si comporta al meglio in un mercato instabile e non di tendenza, si consiglia ai trader di utilizzare indicatori di misurazione del trend in combinazione con APZ per evitare di fare trading durante i periodi di forte attività di mercato.

Gli input di APZ sono regolabili per corrispondere a strumenti di trading specifici, intervalli di grafici (ad esempio, giornalieri o cinque minuti) e temperamento di trading. L’impostazione della deviazione ha il maggiore impatto sull’indicatore, il valore più piccolo è più vicino al prezzo e il valore maggiore fa sì che il prezzo abbia più spazio per il rimbalzo tra le bande APZ superiore e inferiore.

Le fasce di prezzo sono indicatori tecnici comunemente usati dai trader.Sebbene simili ad altre bande di frequenza, gli indicatori tecnici APZ utilizzano calcoli della media mobile più rapidi, consentendo ad APZ di rispondere più rapidamente Fluttuazioni di prezzo, Soprattutto in un mercato turbolento e in rapida evoluzione.