Fai trading su VIX usando le medie mobili

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Questo Indice di volatilità CBOE (VIX) Misurare le aspettative di volatilità per i prossimi 30 giorni di negoziazione, dove mettere e Opzioni di chiamata Le sue attività basate sul calcolo.Sebbene VIX si concentri su Indice Standard & Poor’s 500 Anche i dati, i trader e gli hedger possono controllare NASDAQ 100passaggio Indice di volatilità CBOE Nasdaq (VXN) e Dow Jones Industrial Average passaggio Indice di volatilità Dow CBOE (VXD).

Media mobile L’applicazione di VIX costituisce la base di varie strategie di trading in strumenti ad ampia base, come SPDR trust (spiare), nonché contratti futures e fondi negoziati in borsa basati sulla volatilità, tra cui:

Ma è meglio candidarsi analisi tecnica Vai direttamente all’indice ed evita futures o calcoli di fondi perché il prezzo di questi strumenti è superato Uscita rotolo e Premio futures, Che riflette la variazione di tempo tra i future e i prezzi spot. I trader intelligenti possono superare questo deterioramento rinnovando i contratti future, ma i fondi tengono traccia di grafici continui, il che li rende inadatti per periodi di detenzione che durano più di pochi giorni.

I trader utilizzano grafici VIX a lungo e breve termine per valutare le tendenze della volatilità, cercando esposizioni risonanti ad azioni, opzioni e futures.Il VIX crescente tende ad aumentare Correlazione Tra l’indice azionario e le componenti sottostanti, rendendo Fondo indicizzato Più attraente dei singoli titoli. Il VIX in calo ha invertito questa equazione e ha sostenuto il mercato della selezione dei titoli, dove i singoli titoli offrono migliori opportunità di trading rispetto ai fondi indicizzati.

Media mobile VIX intraday

Il grafico VIX intraday fornisce un importante indicatore di misurazione interna in grado di misurare la volatilità a breve termine e la propensione al rischio.Il feedback può essere utilizzato come trigger affidabile ma complementare per l’ingresso Carrello di scambio Favorevole all’assunzione di rischi (acquisto di strumenti di crescita e vendita di strumenti difensivi) o Avversione al rischio (Compra strumenti difensivi e vendi strumenti di crescita).

Un lasso di tempo di 15 minuti è adatto a questo scopo, il focus è inversione quel segno cambiamento di umore Il giorno di negoziazione. Tuttavia, la modalità VIX intraday può sembrare irregolare, quindi è difficile trovare un segnale affidabile.Metti una canna da 10 Scuola superiore Un’eccessiva azione sui prezzi attenua queste transizioni, aumentando il segnale e riducendo il rumore.insieme a Ticker della Borsa di New York e Avanti: discesa Dati, questi tre indicatori possono leggere i prezzi e gli sbalzi d’umore con una precisione sorprendente.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


In questo esempio, le 10 SMA sul VIX di 15 minuti mostrano cinque turni chiave in sei giorni di negoziazione e l’indicatore sottostante si è capovolto avanti e indietro almeno una dozzina di volte. Quando il trend sale o scende, la media mobile indica importanti azioni di mercato, proprio come nel periodo dall’11 al 13 agosto. L’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di oltre 50 punti (A) durante questo periodo, per poi risalire in un’inversione infragiornaliera (B), rimbalzando di 34 punti nel corso della giornata.

Questo Analisi a breve termine Durante i tranquilli giorni di negoziazione del 14 e 17 agosto, la sua affidabilità è stata bassa e la media mobile ha acuito una serie di massimi e minimi a breve termine. Ha catturato la prima svendita del 14 (C) e il rimbalzo pomeridiano (D)giorno Ma non si è rifiutato fino a mezzogiorno del 17.giorno (F), poche ore dopo il rimbalzo del mercato dall’apertura debole (E).Nonostante il forte rialzo dell’S&P 500, il VIX ha chiuso in verde, indicando un leggero aumento divergenza ribassista.

Medie mobili VIX giornaliere e settimanali

La media mobile applicata al VIX giornaliero e settimanale misura i cambiamenti a lungo termine nel sentiment del mercato e gli eventi di shock che innescano picchi verticali Modalità di baseQuesti aumenti improvvisi Grado di pauraSia che si tratti di dati economici instabili o di disastri naturali come lo tsunami giapponese nel 2011, avrà un impatto negativo diretto sulla psicologia degli investitori, innescando una pressione emotiva di vendita e portando a un forte calo del mercato globale.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


50 giorni e 200 giorni EMA Lavorate insieme sul grafico VIX giornaliero.Media mobile attraverso Potrebbe segnare un importante cambiamento psicologico.Un crossover di 50 giorni sotto i 200 giorni indica un miglioramento dell’umore, mentre un crossover di 50 giorni sopra i 200 giorni indica un peggioramento dell’umore.Ad esempio, 50 giorni è maggiore di 200 giorni attraverso (A) Nell’ottobre 2014, l’indice S&P 500 ha venduto 145 punti. I crossover di solito si verificano a causa di picchi verticali e successivo recupero, il che consente ai tecnici attenti di passare dalla paura crescente al ritorno all’autocompiacimento.

uno 20 giorni Bande di Bollinger Imposta a due deviazione standard Molte informazioni sono state aggiunte all’analisi giornaliera del VIX, con picchi verticali che si spingono al 100% oltre la banda superiore, segnando una pausa o un’inversione, come hanno fatto in ottobre (B) e dicembre (C). Il picco successivo ha incontrato una resistenza nascosta nella banda superiore orizzontale, innescando tre inversioni (D, E, F) a gennaio e febbraio.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Il grafico VIX settimanale tiene traccia dei cambiamenti a lungo termine nel sentimento, tra cui Toro e mercato orsoLa relazione tra il VIX e l’EMA a 200 settimane è particolarmente utile in questo senso, come puoi vedere guardando il grafico tra il 2003 e il 2011. Quando il prezzo è sceso al di sotto della media mobile nel 2003, l’EMA a 200 giorni è diventata una resistenza, indicando un nuovo mercato rialzista, lanciato con successo nell’estate del 2007, appena due mesi prima del picco del ciclo.

Questo processo di analisi ha continuato a funzionare bene per i successivi quattro anni e il prezzo si è stabilizzato al di sotto della media mobile a 200 giorni a metà del 2009, nei mesi successivi al mercato ribassista. metter il fondo aHa superato questo livello nel maggio 2010 Flash crash Ma in estate, è sceso fino in fondo, indicando che gli eventi instabili non sono riusciti a innescare un nuovo mercato ribassista.

Linea di fondo

La media mobile applicata al CBOE S&P Volatility Index (VIX) ha livellato il naturale mosso Indicatori che consentono ai trader a breve termine e ai trader a lungo termine Timer di mercato Accedi a dati su sentiment e volatilità altamente affidabili.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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