Fare trading sui trend dei prezzi dell’indice S&P 500: le basi

Indice Standard & Poor’s 500 futures La popolarità è aumentata vertiginosamente negli ultimi dieci anni Securities and Exchange Commissiondi Modalità day trading Le regole innescano un deflusso di capitali al dettaglio azione ed entra Globex, Gruppo ECMPiattaforma di trading elettronico 24 ore su 24.Il volume degli scambi ha raggiunto un livello record nel 2011, grazie allo spostamento del rischio globale da un singolo titolo a un’ampia gamma di titoli macro Strumenti, alimentati da esplosioni ultramoderne derivato Prodotto.insieme a NASDAQ 100 con Russell 2000 Futures su indici, il trio è Commerciante attivo Cerca segnali di trading intraday.

Il trading di futures entro poche ore dalla chiusura del mercato azionario statunitense a New York all’apertura del mattino successivo cattura gli eventi di volatilità del mercato in Asia ed Europa ScambioA loro volta, questi produrranno a breve termine convergenza——Deviare La relazione tra la previsione del comportamento dei prezzi durante il normale orario di negoziazione.

L’indice Standard & Poor’s 500 àncora queste relazioni ed è elencato come il contratto future su azioni più popolare al mondo, di solito prevedendo un’ampia gamma di impulsi direzionali in assenza di altri contratti o segnali di mercato.

I trader attivi hanno due modi comuni per giocare ai future sull’indice S&P 500.In primo luogo, assumersi direttamente il rischio di reazione ai tipici segnali di analisi tecnica, inclusi sfondamento, malfunzionamento con RichiamaIn secondo luogo, applica feedback ad altri strumenti in ambienti altamente rilevanti in cui migliaia di azioni, valute e altri mercati mondiali sono scambiati allo stesso modo o contrariamente ai contratti futures. Questa sincronicità è comune nei punti di svolta chiave quando il capitale istituzionale alloca il rischio sulla base di un ampio potere macro piuttosto che sugli attributi dei singoli titoli.

Progresso del prezzo e segnale S&P 500

Diamo un’occhiata al tipico movimento di prezzo dell’indice S&P 500 e a come può prevedere un forte calo fornendo una serie di segnali di acquisto e vendita a breve termine per i trader attivi. Utilizzeremo un grafico a 24 ore di 60 minuti, che è il grafico principale per i trader di futures perché cattura gli eventi esteri evidenziando i livelli chiave non toccati durante l’orario di negoziazione degli Stati Uniti. Il contratto è passato dal 2082 al 2118 tra il 20 e il 25 febbraio, per poi cadere. La griglia di Fibonacci estesa sulle fluttuazioni dei prezzi ha catturato il graduale deterioramento che ha portato al crollo del 6 marzo.

2100 è fissato al 50% di Fibonacci ritracciamento, Evidenziandone l’importanza, perché il prezzo è sceso e ha testato il supporto due volte (1,2) prima del massimo finale e tre (3,4,5) dopo. A loro volta, questi cinque test hanno stabilito un’area di supporto più ampia tra il 2100 e il 2105 (linea blu).Dopo il quinto test, il contratto è rimbalzato al massimo da quattro giorni (6) e venduto, stabilendo il primo Basso alto Dal 20 febbraio.Questo è un tipico segno di debolezza, come Teoria di Dow Più di 100 anni fa. Sebbene inizialmente osservato nell’industria dei DJ e nelle medie ferroviarie, si comporta bene come generatore di segnale sia sui grafici intraday che sui futures giornalieri.

I massimi più bassi lasciano il posto alla vendita ai massimi (7) Area di supportoLa prima violazione raramente si traduce in un cambiamento di tendenza istantaneo nel mercato dei futures perché algoritmo I trader che dominano Globex sono più disposti a cancellare il volume degli ordini di entrambe le parti prima di entrare in un ampio impulso direzionale. Questa propensione ha portato a una breve compressione sopra la zona di supporto (8), che ha attratto una pressione di vendita aggressiva e ha formato minimi più profondi nel giorno di negoziazione successivo (9). Questo minimo ha testato il minimo di febbraio (linea rossa) e ha trovato supporto al livello di ritracciamento di 0,786. Il contratto è rimbalzato per l’ultima volta per supportare e ha stampato due test falliti (10,11), poi ha accelerato quando ha rotto il minimo precedente e ha perso altri 20 punti in quattro ore.

La cronologia degli eventi illustra come i movimenti di prezzo dell’S&P 500 sono allineati con i principali impulsi macro che di solito si trovano dall’altra parte del globo. Questo dice ai trader attenti di prestare molta attenzione ai catalizzatori economici e politici quando il capitale istituzionale può eseguire le strategie più aggressive.Quando le notizie rialziste come Banca centrale europea Qualitativamente sciolto E un’America forte I dati sull’occupazione non sono riusciti a guidare i contratti Al di sopra del livello di supporto del breakout, proprio come il 5 e il 6 marzo.

Linea di fondo

Il contratto future sull’indice S&P 500 è molto adatto come road map per i tempi e la direzione del mercato a breve termine.Guarda il grafico di 24 ore e 60 minuti mentre costruisci pausa con Resistenza Level, allineando l’esposizione al rischio con il test dopo gli eventi economici e politici dei cambiamenti di mercato.