I trader di opzioni Moderna (MRNA) sono pronti ad aumentare i rendimenti

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Gli investitori ottimisti hanno elevato Moderna, Inc. (Acido ribonucleico) Ha raggiunto un intervallo estremo prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere pronti a intraprendere azioni positive perché sempre di più Opzioni di chiamata È stato acquistato e Metti opzione Essere venduto su Posizione apertaSe l’mRNA porta sorprese negative sugli utili, questa insolita attività di opzioni potrebbe portare a una forte tendenza al ribasso nei movimenti dei prezzi.

Un gran numero di opzioni call acquistate e opzioni put vendute sono ancora contratti aperti di mRNA, e Premio opzione Adesso è anormalmente alto. Il volume degli scambi mostra che i trader hanno acquistato opzioni call e venduto opzioni put al fine di ottenere rapporti sui guadagni favorevoli. Se queste scommesse vengono alzate, potrebbe causare una pressione al ribasso inaspettata sui prezzi delle azioni dell’mRNA.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività di trading di opzioni mostra che se MRNA emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere bruscamente, avvicinandosi ai suoi 20 giorni. Media mobile Dopo il rapporto. Ciò può accadere perché le opzioni hanno un prezzo in aumento, ma cattive notizie inaspettate possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • Commercianti e investitori hanno sostanzialmente aumentato il prezzo delle azioni di Moderna prima che fosse annunciato il rapporto finanziario.
  • Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al limite superiore della sua gamma di volatilità.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono una tendenza al ribasso più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Confrontando i dettagli dei prezzi delle azioni e del comportamento delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene debbano comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra il movimento dei prezzi delle azioni MRNA a partire da martedì 3 agosto. Questo crea un’impostazione che porta ad annunci di guadagni.

Tendenza attuale

L’andamento di un mese delle azioni MRNA ha spinto il prezzo delle azioni fino agli estremi dell’intervallo di volatilità, principalmente a causa dell’aggiunta del titolo all’indice S&P 500 e della continuazione a vaccinare i vaccini necessari contro il coronavirus. Nell’ultimo mese, il prezzo più basso del prezzo delle azioni di MRNA all’inizio di luglio era di circa 215 dollari USA, e il prezzo più alto delle azioni era vicino a 387 dollari USA all’inizio di agosto, due giorni prima dell’annuncio, stabilendo un record.

Il prezzo ha chiuso nella parte superiore della zona superiore rappresentata dallo studio tecnico di questo grafico.Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi erano ben al di sopra della media mobile di 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni MRNA significa che gli investitori sono molto ottimisti prima dei guadagni.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

In considerazione del fatto che l’andamento dei prezzi dell’mRNA rimane in un intervallo molto alto, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che la fiducia di trader e investitori sta aumentando, il che influisce sui guadagni. Vale la pena notare che nella settimana prima del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni MRNA è salito a un livello record. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base e aiutare gli osservatori dei grafici a formarsi un’opinione sul sentimento degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno preferito le opzioni call rispetto alle opzioni put con margini di profitto sostanziali. Di solito, questo volume di transazioni indica che il trader si aspetta di riportare un rendimento positivo; tuttavia, è necessario comprendere il contesto di questo volume.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il prezzo delle azioni MRNA è salito a un intervallo estremo e valutano le loro opzioni come una scommessa che il titolo sarà tra oggi e il 6 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) come mostrato nel grafico. delle caselle La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 38% che il prezzo delle azioni di Moderna chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 31%.

Si segnala che il numero di opzioni call per le posizioni aperte è superiore a 258.000, mentre il numero di opzioni put è di circa 286.000. A prima vista, ciò suggerisce che gli acquirenti di opzioni tendono a preferire le opzioni put rispetto alle opzioni call.Tuttavia, a causa delle opzioni put Volatilità implicita È in calo, si può dedurre che i trader vendono queste opzioni piuttosto che acquistarle. Ciò significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi delle azioni aumentino. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che l’elevata percentuale di opzioni vendute spinge solo moderatamente verso l’alto le aspettative.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato e che c’è abbastanza spazio al ribasso. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il numero di call supera il numero di put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di MRNA è aumentato dell’1,65% il secondo giorno dopo gli utili, quindi è diminuito del 2,8% il secondo giorno e ha continuato a scendere la settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Moderna è uno dei maggiori fornitori di vaccini COVID-19 e un nuovo membro dell’indice S&P 500, quindi i suoi risultati sugli utili potrebbero influenzare direttamente l’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto significativo sui titoli del settore sanitario. Un rapporto positivo può dare impulso ad altri titoli del settore, come Johnson & Johnson (Johnson), Pfizer (PTFE), o Eli Lilly and Company (Giglio).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come l’ETF sull’indice S&P 500 di State Street (spiare) QQQ Trust ETF di Invesco (QQ).

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Autore dell'articolo: Redazione

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