In che modo i trader utilizzano il CCI (Commodity Channel Index) per negoziare le tendenze delle azioni

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In che modo i trader utilizzano il CCI (Commodity Channel Index) per negoziare le tendenze delle azioni?

Questo CCI, o Commodity Channel Index, sviluppato da Donald Lambert, Analista tecnico Chi ha originariamente pubblicato l’indicatore? merce Rivista (ora futures) Nel 1980. Nonostante il nome, CCI può essere utilizzato in qualsiasi mercato, non solo per merce.

CCI è stato originariamente sviluppato per rilevare i cambiamenti di tendenza a lungo termine, ma è stato adattato dai trader per l’uso in tutti i mercati o intervalli di tempo. Il trading multi-periodo fornisce più segnali di acquisto o vendita per i trader attivi. I trader di solito usano CCI sui grafici a lungo termine per stabilire tendenze dominanti e usano CCI sui grafici a breve termine per isolare callback e generare segnali di trading.

Le strategie e gli indicatori non sono privi di insidie: adeguare gli standard delle strategie e i cicli degli indicatori può fornire prestazioni migliori. Sebbene tutti i sistemi siano inclini a perdere operazioni, l’implementazione di strategie stop-loss può aiutare a limitare il rischio Testare la redditività delle strategie CCI nel mercato e nell’intervallo di tempo è un primo passo degno prima di iniziare a fare trading.

Punti chiave

  • CCI è un indicatore di mercato utilizzato per tenere traccia delle tendenze di mercato che possono indicare l’acquisto o la vendita.alcunialcuni
  • CCI confronta il prezzo corrente con il prezzo medio in un periodo di tempo specifico.alcunialcuni
  • Diverse strategie possono utilizzare CCI in modi diversi, incluso l’utilizzo su più intervalli di tempo per stabilire tendenze dominanti, pullback o punti di ingresso nella tendenza.alcunialcuni
  • Alcune strategie di trading basate su CCI possono generare più falsi segnali o perdere operazioni quando le condizioni diventano instabili.alcunialcuni

Calcola CCI

La formula di calcolo del CCI è la seguente:

(prezzo tipico-media mobile semplice)/(0,015 x deviazione media)

Comprendere l’indice del canale delle materie prime

Confronto CCI Prezzo attuale Per prezzo medio Dopo un po. L’indicatore fluttua sopra o sotto lo zero ed entra nella regione positiva o negativa. Sebbene la maggior parte dei valori (circa il 75%) siano compresi tra -100 e +100, circa il 25% dei valori è al di fuori di questo intervallo, il che indica che ci sono molti punti deboli o punti di forza nei movimenti dei prezzi.alcunialcuni


Grafico azionario con indicatore CCI.
Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

La figura sopra utilizza 30 cicli nel calcolo CCI; poiché il grafico è un grafico mensile, ogni nuovo calcolo si basa sui 30 mesi più recenti. Sono comuni anche CCI di 20 e 40 cicli.

Un tipo periodo Si riferisce al numero di barre di prezzo che l’indicatore includerà nel suo calcolo. La barra del prezzo può essere di un minuto, cinque minuti, giornaliera, settimanale, mensile o qualsiasi intervallo di tempo a cui puoi accedere sul grafico.

Più lungo è il periodo selezionato (più barre nel calcolo), minore è la frequenza dell’indicatore che si sposta oltre -100 o +100. I trader a breve termine preferiscono periodi più brevi (meno barre di prezzo nel calcolo) perché forniscono più segnali, mentre i trader e gli investitori a lungo termine preferiscono periodi più lunghi, come 30 o 40.Usa tutti i giorni o Grafico settimanale È consigliato per i trader a lungo termine, mentre i trader a breve termine possono applicare l’indicatore ai grafici orari o anche ai grafici di un minuto.

articoli di attenzione speciale

Calcolo dell’indicatore tramite software grafico o Piattaforma di trading; Devi solo inserire il numero di periodi che desideri utilizzare e selezionare un intervallo di tempo per il tuo grafico (es. 4 ore, giornaliero, settimanale). Stockcharts.com, Freestockcharts.com, E piattaforme di trading, come Pensatore che nuota con Metatrader Entrambi forniscono indicatori CCI.

Quando il CCI è superiore a +100, significa che il prezzo è molto più alto del prezzo medio misurato dall’indicatore. Quando l’indicatore è inferiore a -100, il prezzo è molto inferiore al prezzo medio.

Base della strategia di trading CCI

La strategia CCI di base viene utilizzata per tracciare il movimento di CCI sopra +100, che genererà Acquista segnale, E il movimento sotto -100, che produrrà Vendere o corto Segnali commerciali.alcuniGli investitori potrebbero voler solo accettare un segnale di acquisto, uscire quando appare un segnale di vendita e quindi reinvestire quando appare di nuovo un segnale di acquisto.


Grafico ETF con segnali di trading di base CCI.
Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Il grafico settimanale sopra ha generato un segnale di vendita quando il CCI è sceso sotto -100 nel 2011.Questo dirà ai trader a lungo termine che il potenziale Tendenza al ribasso In corso. I trader più attivi possono anche usarlo come segnale di vendita allo scoperto.Questo grafico mostra come è stato attivato il segnale di acquisto all’inizio del 2012 e Posizione lunga Tienilo aperto finché il CCI non è inferiore a -100.alcunialcuni

Strategia CCI multi-time frame

CCI può essere utilizzato anche per più intervalli di tempo.I grafici a lungo termine vengono utilizzati per stabilire le tendenze dominanti, mentre i grafici a breve termine vengono utilizzati per stabilire Richiama con Punto d’entrata Inserisci quella tendenza.I trader più attivi di solito utilizzano più strategie temporali e possono anche essere utilizzati Giorno di negoziazione, Perché “a lungo termine” e “a breve termine” sono correlati a quanto tempo i trader desiderano che le loro posizioni durino.

Quando il CCI si sposta sopra +100 sul grafico a lungo termine, indica un trend rialzista e si osserva solo il segnale di acquisto sul grafico a breve termine. Prima che il CCI a lungo termine scendesse al di sotto di -100, questa tendenza era considerata al rialzo.

La figura sopra mostra il settimanale Tendenza al rialzo Dall’inizio del 2012.alcuniSe questo è il tuo grafico a lungo termine, otterrai solo segnali di acquisto sul grafico a breve termine.

Quando si utilizza a Grafico giornaliero In un lasso di tempo più breve, i trader di solito acquistano quando il CCI scende al di sotto di -100, per poi rimbalzare sopra -100. Una volta che il CCI sale sopra +100 e poi scende sotto +100, esci dalla transazione con cautela. Oppure, se il trend CCI a lungo termine diminuisce, indica che il segnale di vendita esce da tutte le posizioni long.


Acquista segnali ed esci in un trend rialzista a lungo termine.
Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Il grafico sopra mostra tre segnali di acquisto e due segnali di vendita sul grafico giornaliero. Non è stato avviato alcun trade short perché il CCI sul grafico a lungo termine mostra una tendenza al rialzo.alcunialcuni

Quando il CCI è inferiore a -100 sul grafico a lungo termine, solo Vendita allo scoperto Segnali sui grafici a breve termine. La tendenza al ribasso rimane efficace fino a quando il CCI a lungo termine non rimbalza sopra +100. Questo grafico mostra che quando il CCI rimbalza sopra +100 sul grafico a breve termine e poi scende sotto +100, dovresti entrare in uno short trade. Una volta che il CCI è sotto -100 e poi rimbalza sopra -100, il trader uscirà dallo short trade. Oppure, se la tendenza del CCI a lungo termine è al rialzo, uscire da tutte le posizioni corte.

Modifiche e insidie ​​della strategia CCI

È possibile utilizzare CCI per modificare le regole della politica per rendere la politica più rigorosa o più flessibile. Ad esempio, quando vengono utilizzati più intervalli di tempo, quando il CCI a lungo termine è superiore a +100, le posizioni lunghe vengono stabilite solo in un intervallo di tempo più breve, rendendo la strategia più rigorosa. Ciò riduce il numero di segnali, ma garantisce che la tendenza generale sia forte.

Puoi anche modificare le regole di entrata e uscita in un lasso di tempo più breve.Ad esempio, se la tendenza a lungo termine è al rialzo, puoi lasciare che il CCI sul grafico a breve termine scenda al di sotto di -100, quindi assemblaggio Torna sopra lo zero (invece di -100) Prima di acquistare. Ciò può comportare il pagamento di prezzi più elevati, ma fornisce maggiori garanzie che il pullback a breve termine sia terminato e che la tendenza a lungo termine si stia riprendendo.

Quando esci, potresti voler consentire al prezzo di rimbalzare sopra +100 e poi scendere sotto lo zero (invece di +100) prima di chiudere la posizione lunga. Sebbene ciò possa significare attenersi ad alcune piccole correzioni, può aumentare i profitti in una tendenza molto forte.

Le cifre di cui sopra utilizzano grafici settimanali a lungo termine e giornalieri a breve termine. Puoi utilizzare altre combinazioni per soddisfare le tue esigenze, come grafici giornalieri e orari o grafici a 15 minuti e 1 minuto.Se ne prendi troppo o troppo poco Segnale commerciale, Regolare il ciclo CCI per vedere se il problema può essere risolto.

Sfortunatamente, questa strategia può produrre più Segnale di errore O perdere affari quando la situazione diventa instabile. È probabile che il CCI oscilli nei livelli del segnale, portando a perdite o incertezza di direzione a breve termine. In questo caso, fintanto che il grafico a lungo termine conferma la tua direzione di ingresso, credi al primo segnale.

La strategia non include Ferma la perdita, Sebbene si consiglia di impostare un limite di rischio in una certa misura.Al momento dell’acquisto, puoi impostare uno stop loss al di sotto del breve termine Oscillazione bassa; Quando si effettua un cortocircuito, è possibile impostare uno stop loss nella parte superiore più vicina Altalena alta.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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