Scrivi il tuo algoritmo di trading

[ad_1]

Molti trader aspirano ad essere Trader algoritmico, Ma è difficile codificare correttamente i loro robot di trading. Questi trader spesso trovano informazioni codificate da algoritmi disordinate e fuorvianti su Internet, nonché false promesse di arricchirsi durante la notte. Tuttavia, una potenziale fonte di informazioni affidabili è Lucas Liew, il creatore del corso di trading algoritmico online AlgoTrading101. Dal suo lancio nel 2014, il corso ha attirato più di 30.000 studenti.

Il corso di Liew si concentra sulla presentazione dei principi di base del trading algoritmico in modo organizzato. Crede fermamente che il trading algoritmico “non sia un piano per arricchirsi rapidamente”.Di seguito è riportata una panoramica delle conoscenze di base necessarie per progettare, costruire e mantenere i propri algoritmi Robot commerciale (Tratto da Liu e dal suo corso).

L’ascesa dei robo-advisor

Cos’è un robot commerciale?

Al livello più elementare, un robot di trading algoritmico è un codice informatico in grado di generare ed eseguire segnali di acquisto e vendita nel mercato finanziario.I componenti principali di questo robot includono Regole di ingresso Regole di uscita che indicano quando acquistare o vendere, quando chiudere la posizione corrente e Regolazione della posizione Definire le regole per l’acquisto o la vendita di quantità.

Punti chiave

  • Molti aspiranti trader algoritmici trovano difficile trovare la giusta istruzione o guida per codificare correttamente i loro robot di trading.
  • AlgoTrading101 è una potenziale fonte di guida affidabile e ha ricevuto più di 30.000 visite dal suo lancio nel 2014.
  • Gli algoritmi di trading o robot sono codici informatici che identificano le opportunità di trading e possono eseguire ordini di entrata e uscita.
  • Per essere redditizi, i robot devono riconoscere un’efficienza di mercato regolare e continua.
  • Sebbene abbondino esempi di piani rapidi per arricchirsi, gli aspiranti trader algoritmici fanno meglio a mantenere aspettative moderate.

Ovviamente, avrai bisogno di un computer e di una connessione Internet per diventare un trader algoritmico.Successivamente, è necessario un sistema operativo adatto per eseguire MetaTrader 4 (MT4), che è un’elettronica Piattaforma di trading Usa MetaQuotes Language 4 (MQL4) per codificare strategie di trading. Sebbene MT4 non sia l’unico software che può essere utilizzato per costruire robot, presenta molti vantaggi significativi.

Un vantaggio è che, sebbene la principale asset class di MT4 sia Cambio estero (FX), la piattaforma può essere utilizzata anche per negoziare azioni, indici azionari, materie prime e Bitcoin utilizzando CFD (Contratto per differenza). L’altro vantaggio dell’utilizzo di MT4 (rispetto ad altre piattaforme) è che è facile da imparare, ha molte fonti di dati sui cambi disponibili ed è gratuito.

Strategia di trading algoritmico

Il primo passo nella formulazione di una strategia di algoritmo è riflettere su alcune delle caratteristiche fondamentali di ciascun algoritmo. Strategia di trading avrebbe dovuto. Questa strategia dovrebbe essere prudente per il mercato, perché da un punto di vista di mercato ed economico è fondamentalmente ragionevole.Inoltre, il modello matematico utilizzato per formulare la strategia dovrebbe basarsi su Metodo statistico ragionevole.

Quindi, determina quali informazioni vuole acquisire il tuo robot.Per avere una strategia automatizzata, il tuo robot deve essere in grado di catturare immagini riconoscibili, persistenti Inefficienza del mercatoLe strategie di trading algoritmico seguono una serie di regole rigide, utilizzando il comportamento del mercato, le inefficienze di mercato una tantum non sono sufficienti per sviluppare strategie in giro. Inoltre, se non è possibile determinare la causa dell’inefficienza del mercato, non sarà possibile sapere se il successo o il fallimento della strategia è stato accidentale.

Considerando quanto sopra, ci sono molti tipi di strategie che possono fornire informazioni per la progettazione del tuo robot di trading algoritmico. Questi includono strategie che utilizzano quanto segue (o qualsiasi combinazione di questi):

  • Notizie macroeconomiche (ad esempio, occupazione non agricola o variazioni dei tassi di interesse)
  • Analisi fondamentale (Ad esempio, utilizza i dati sulle entrate o le note di rilascio delle entrate)
  • Analisi statistica (ad esempio, correlazione o cointegrazione)
  • analisi tecnica (Ad esempio, media mobile)
  • Microstruttura del mercato (ad esempio, arbitraggio o infrastruttura commerciale)

La ricerca preliminare si concentra sullo sviluppo di strategie adatte alle tue caratteristiche personali.Fattori come Profilo di rischio personale, Impegno di tempo e Fondi di transazione Tutti i fattori da considerare quando si formula una strategia sono importanti. È quindi possibile iniziare a identificare le suddette persistenti inefficienze di mercato. Dopo aver determinato che il mercato è inefficiente, puoi iniziare a scrivere un robot di trading adatto alle tue caratteristiche personali.

Backtest e ottimizzazione

Backtest Concentrati sulla verifica del tuo robot di trading, incluso il controllo del codice per assicurarti che agisca secondo i tuoi desideri e capisci come si comporta la strategia in diversi intervalli di tempo, classi di attività o condizioni di mercato, specialmente in Cigno nero Tipo eventi, come la crisi finanziaria del 2007-2008.

Ora hai programmato un robot funzionante per massimizzare le sue prestazioni riducendo al minimo sovradattamento pregiudizio. Per massimizzare le prestazioni, devi prima scegliere una buona misura delle prestazioni che catturi gli elementi di rischio, rendimento e coerenza (ad es. Rapporto di nitidezza). Allo stesso tempo, quando il tuo robot è troppo vicino in base ai dati passati, ci sarà un bias di overfitting; un tale robot darà alle persone l’illusione di alte prestazioni, ma poiché il futuro non sarà mai completamente simile al passato, potrebbe effettivamente fallire.

Esecuzione del sito

Ora puoi iniziare a utilizzare denaro reale. Tuttavia, oltre a prepararti per gli alti e bassi emotivi che potresti sperimentare, ci sono alcuni problemi tecnici che devono essere risolti.Questi problemi includono la scelta del giusto broker e il meccanismo di implementazione per gestirlo Rischio di mercato e Rischio operativo, Come potenziali hacker e tempi di inattività tecnici.

Punti chiave

Prima di andare online, i trader possono passare Transazione simulata, Questo è il processo di implementazione di strategie che utilizzano dati di mercato in tempo reale anziché denaro reale.

È anche importante in questa fase verificare che le prestazioni del robot siano simili a quelle sperimentate durante la fase di test. Infine, è necessario il monitoraggio per garantire che l’efficienza del mercato della progettazione dei robot continui a esistere.

Linea di fondo

Considerando Richard Dennis, leggendario I commercianti di materie prime hanno insegnato a un gruppo di studenti le sue strategie di trading personali, e poi hanno guadagnato più di $ 175 milioni in soli cinque anni successo. Tuttavia, mentre ci sono esempi straordinari, gli aspiranti trader dovrebbero assolutamente ricordarsi di avere aspettative moderate.

Liew ha sottolineato che la parte più importante del trading algoritmico è “capire in quale tipo di condizioni di mercato funzionerà il tuo robot e quando crollerà” e “capire quando intervenire”. Il trading algoritmico può portare ricompense, ma la chiave del successo è la comprensione. Qualsiasi corso o insegnante che promette rendimenti elevati senza un’adeguata comprensione dovrebbe essere il principale segnale di avvertimento per stare alla larga.

[ad_2]

Source link

Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *