Statistiche sui rischi degli investitori del fondo indicizzato Pioneer 500 500

Il Vanguard 500 Index Fund è il primo fondo indicizzato per investitori individuali, istituito il 31 agosto 1976. Richiede un investimento minimo di US $ 3.000 e addebita un basso rapporto di spesa netta annuale dello 0,04%. È inferiore al rapporto di spesa medio dei fondi con posizioni corte. Quando si considerano i fondi comuni di investimento, gli investitori dovrebbero prestare attenzione agli obiettivi del fondo, alle principali strategie di investimento e alle statistiche di rischio.

Utilizzare i rischi comuni e Teoria del portafoglio moderna (MPT) Dati statistici, come beta, alfa, rapporto di Treynor, volatilità, rapporto di Sharpe e tasso di cattura su e giù, gli investitori possono prendere decisioni più informate sull’investimento in VFIAX.

Panoramica del fondo

Il Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) è un fondo a gestione passiva progettato per fornire risultati di investimento corrispondenti al suo indice di riferimento S&P 500. Ad aprile 2021, il fondo detiene 509 titoli con un patrimonio netto totale di 220,5 miliardi di dollari. Il fondo implementa una strategia di replica, investendo tutto o la maggior parte del suo patrimonio netto totale in azioni ordinarie incluse nell’indice. Il peso di ciascun titolo detenuto dal fondo è all’incirca lo stesso dell’indice che simula.

Rischio e ricompensa

Una delle statistiche MPT più utilizzate è Beta Una sicurezza. Beta misura il grado di volatilità di un titolo rispetto a un importante indice di mercato. Poiché il fondo indice di riferimento del Vanguard 500 Index Fund è lo Standard & Poor’s 500 Index, il principale indicatore di performance delle azioni statunitensi, il coefficiente beta del fondo viene calcolato rispetto al suo indice di riferimento. A partire dal primo trimestre del 2021, secondo i dati degli ultimi tre anni, il valore Beta del fondo è 1, il che indica che ha teoricamente lo stesso grado di volatilità dell’indice Standard & Poor’s 500. Il coefficiente beta del fondo ha mantenuto questo valore per 5 anni, 10 anni e 15 anni.

ΑDall’altro, mostra come si comportano i titoli rispetto all’indice di riferimento su base aggiustata per il rischio. Poiché il Vanguard 500 Index Fund è un fondo indicizzato gestito passivamente e completamente replicato, il suo valore alfa è leggermente diminuito. Ad aprile 2021, sulla base dei dati degli ultimi cinque anni, il suo alfa è -0,14. Il suo alfa finale di 15 anni è lo stesso. In teoria, l’alfa del fondo dovrebbe essere 0. Tuttavia, il suo costo ha un piccolo impatto sulle prestazioni, risultando in un alfa negativo per la durata.

Questo Trenoby Misura il rendimento dei titoli corretto per il rischio Questo rapporto viene calcolato sottraendo il tasso di rendimento privo di rischio medio dal rendimento medio del portafoglio e quindi dividendo il risultato per il valore beta del portafoglio durante il periodo specificato. Ad aprile 2021, sulla base dei dati degli ultimi tre anni, il rapporto Trenor del fondo è 16,23. Il suo rapporto di Treynor negli ultimi 15 anni è stato di 8,22. Rispetto all’investimento privo di rischio, se il rendimento è sfavorevole, il rapporto Treynor diventerà negativo, quindi il rapporto positivo di VFIAX produce più unità di rendimento relative alle unità di rischio ed è quindi considerato vantaggioso per il rischio.

Fluttuazioni storiche

Volatilità, o Deviazione standard, Sono i dati statistici per misurare il grado di diversificazione dei rendimenti dei titoli. Pertanto, maggiore è la volatilità del titolo, maggiore è la deviazione dal rendimento medio. Per i titoli a bassa volatilità, la situazione è esattamente l’opposto. Ad aprile 2021, sulla base dei dati degli ultimi tre anni, la deviazione standard media annua del Vanguard 500 Index Fund è del 18,4%. Secondo i dati degli ultimi 10 anni, la deviazione standard media annua del fondo è del 14,12%.

Velocità di acquisizione a monte ea valle

Il tasso di acquisizione su e giù indica la performance complessiva del portafoglio di investimenti dell’azienda nei mercati al rialzo e al ribasso. Se il tasso di acquisizione di mercato del portafoglio è maggiore del 100%, il rapporto indica che la performance del portafoglio durante il periodo di mercato è migliore dell’indice di riferimento.

Al contrario, se il tasso di acquisizione del mercato in calo del portafoglio è inferiore al 100%, il rapporto indica che la performance del portafoglio durante il mercato in calo è migliore del benchmark.

Il fondo indice Vanguard 500 ha un tasso di acquisizione del mercato in aumento e un tasso di acquisizione del mercato in calo vicino al 100% grazie alla sua strategia di replica completa.Ad aprile 2021, secondo i dati degli ultimi 3 e 10 anni, il fondo ha Tasso di acquisizione del mercato di fascia alta Il basso tasso di acquisizione del mercato di 100 e 100, entrambi misurati in base al loro indice di riferimento.

Linea di fondo

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares è una scelta di investimento affidabile per gli investitori che desiderano bilanciare i propri portafogli di investimento monitorando i fondi che seguono il principale indice di riferimento S&P 500 degli Stati Uniti. Quando gli investitori studiano il rischio, si preoccupano anche dei rendimenti e VFIAX fornisce entrambi in quantità digeribili.